貴州茅臺股價與網絡輿情變化研究 （0302-0517）

貴州茅臺成為本周識微科技“上證企業輿情熱度周榜單45期”輿情熱點企業。本文分析其最近三個月的股價與網絡輿情變化情況。

本報告只用于企業輿情研究，不作為投資參考。

近期股價趨勢

下圖為貴州茅臺在該時間段的同期表現，我們引入了上證指數作為參考。

公司股價與大盤漲跌相關系數0.81（P值3.4e-13），同漲同跌正相關率為78%。，兩者相關性非常強。公司股價與大盤指數漲跌散點圖如下。

3月份至今，貴州茅臺與上證指數漲跌情況如下。貴州茅臺上漲超過20%。

企業輿情情況

根據企業輿情監測系統識微商情統計顯示，三個月來貴州茅臺輿情發展如下圖。

貴州茅臺網絡輿情出現過多個高峰。主要熱點輿情事件如下：

• 3月31日，貴州茅臺獲滬股通凈買入12.25億，位居滬股通港資成交額第1位。

• 4月16日，貴州茅臺市值飆升至1.49萬億人民幣，成為A股市值第一股。

• 4月22日，貴州茅臺股價繼續走高，盤中一度達到1246元/股，創下歷史新高。

• 5月7日，貴州茅臺股價首次超過1300元/股，創歷史新高。

我們將輿情與股價變化進行同期對照如下圖。

股票換手率同期變化

換手率也稱“周轉率”，指在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率，是反映股票流通性強弱的指標之一。股票的換手率越高，意味著股票的交投越活躍。我們看一下貴州茅臺在該時間段的換手率變化，如下圖。

公司換手率繼續維持在低位。

股價與換手率的曲線如下圖。股價上升，換手率持續下降。

企業輿情與換手率曲線如下圖，輿情高峰與換手率高點重合度較高。

股價、輿情與換手率同期變化

貴州茅臺股價、輿情熱度與換手率三者的同期變化曲線如下圖。

多空情緒指數變化

下面我們對企業輿情做進一步分析。輿情熱度代表了用戶的關注度。但是股民對股票走勢的判斷該如何分析呢？為此我們引入多空情緒指數這個指標。多空情緒指數是指社交網絡中關于公司股票走勢的情緒指標，一般當公眾輿情普遍看漲股票時，該指標為正值，反之為負值。貴州茅臺股票多空情緒指數如下圖示。

從上圖看，股民對公司股民仍然以看多為主。

貴州茅臺公司股價漲跌與其網絡輿情多空情緒指數對照，如下圖示。兩者相關系數0.33（P值0.02），屬于弱正相關范圍。

報告聲明

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